Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-metoder – konsekvenser for riskovægtede aktiver og solvens.
I øjeblikket forhandles om regulering af de største danske – systemisk vigtige – kreditinstitutter. Der er i SIFI-udvalgets rapport lagt op til betydelige ekstrakrav, som kommer oven i de stramninger, der i forvejen er planlagt (og som oprindeligt er inspireret af det såkaldte Basel III forslag). Det er imidlertid lidt overset, at vi for ganske få år siden gennemførte Basel II, som gav de største kreditinstitutter mulighed at anvende interne modeller (IRB-modeller) til opgørelse af deres risikovægtede aktiver (for kreditrisiko). Det medførte et stort fald i deres risikovægtede aktiver og derfor et tilsvarende løft i deres solvensprocent. Dette gør det nemmere for disse institutter at leve op til de nye kapitalkrav.